요약: 고금리·고인플레이션 국면에서 주식/채권 60/40 포트폴리오가 무너지는 가운데, 거시 지표 기반 동적 로테이션 전략인 인플레이션 컴퍼스(Inflation Compass)와 위점프의 PFIX Adaptive Alpha(A-Alpha) 전략을 데이터 기반으로 철저히 비교 분석합니다.1. 분석 개요: 왜 지금 인플레이션 대응 전략인가?최근 몇 년간 글로벌 금융 시장은 '고금리 장기화'와 '인플레이션 재발 우려'라는 거대한 구조적 변화를 겪었습니다. 전통적인 자산배분의 대명사였던 60/40 포트폴리오(주식 60% + 채권 40%)는 주식과 채권이 동반 하락하는 스태그플레이션/리플레이션 국면에서 심각한 손실을 기록했습니다.이러한 환경에서 동적 섹터 로테이션 전략인 '인플레이션 컴퍼스(Inflation Co..

PFIX Adaptive Alpha 포트폴리오: 주가지수 하락 헤지 전략주가지수가 20% 이상 박살 나고 전통 채권마저 동반 폭락하던 2022년 금리 발작기, 든든한 방어막이라 믿었던 60/40 포트폴리오들은 궤멸적인 피해를 입었습니다. 상식적으로 인플레이션과 금리 인상기에는 '물가연동채(TIP)'를 편입하면 포트폴리오를 방어할 수 있을 것이라 생각하기 쉽지만 현실은 그렇지 않습니다.그래서, 저희 연구소는 물가연동채(TIP)를 배제하고, 연구소의 철학이 담긴 동적 비중 조절 시스템을 조합한 포트폴리오(A-Alpha Dynamic)로 CAGR 21.37%, MDD -14.83%라는 경이로운 방어력과 수익성을 동시에 증명했습니다.이번 글에서는 CBVR 2.3 프레임워크의 핵심 자산인 PFIX(금리 상승 헤지..

[arXiv 퀀트 리서치] 2026년 8월 4주차 금융공학 및 알고리즘 트레이딩 최신 논문 동향최근 7일간 arXiv에 게재된 q-fin 주요 분야 논문 중 퀀트 전략 수립 및 리스크 관리에 유용한 핵심 논문 총 25편을 선별 및 분석했습니다.1. 탑 픽(Top Picks) 심층 분석실제 알고리즘 트레이딩 및 퀀트 아키텍처 적용성이 가장 높은 5편의 논문을 엄선했습니다.💡 KellyBoost: Growth-Optimal Portfolio Construction with Gradient-Boosted TreesPDF 원문 다운로드이론적 진보: 단일 다중 출력 XGBoost 모델을 사용하여 소프트맥스 출력을 포트폴리오 비중으로 활용합니다. 자산별 보유 기간 수익률 벡터에 대해 훈련 손실을 음의 로그 성장률..

퓨어 알파(Pure Alpha)와 퓨어 베타(Pure Beta)의 메커니즘과 성과 분석: 퀀트 투자 전략 핵심 정리 성공적인 퀀트 투자를 위해서는 시장의 소음(Noise)에서 수익의 본질인 정보를 분리하는 설계가 핵심입니다. 본 전략은 거시 경제의 변동과 상관없이 기업 고유의 호재(실적 발표, 특허 등)로 발생하는 비정상적 수익을 공략하는 '퓨어 알파(Pure Alpha)'와, 거시적 시장 충격이 개별 종목으로 전이되는 정보의 시차를 이용해 선제적으로 진입하는 '퓨어 베타(Pure Beta)'로 투자 유니버스를 정밀하게 이원화합니다. 최신 LLM(대규모 언어 모델) 기반 뉴스 센티먼트 분석과 인식적 불확실성(Epistemic Risk) 측정 기술을 결합한 이 아키텍처는, 러셀 2000 소형주 시장에서 1..

[arXiv 퀀트 리서치] 2026년 8월 3주차 금융공학 및 알고리즘 트레이딩 최신 논문 동향최근 7일간 arXiv에 게재된 q-fin 주요 분야 논문 중 퀀트 전략 수립 및 리스크 관리에 유용한 핵심 논문(총 33편)을 선별 및 분석했습니다. 본 리서치는 기관급 알고리즘 트레이딩 아키텍처 및 포트폴리오 관리론에 직접적인 적용이 가능한 실증적 진보를 중심으로 구성되었습니다.1. 탑 픽 (Top Picks)당 연구소의 퀀트 모델링 및 백테스트 시스템 고도화 관점에서 가장 실전 적용성이 높은 5편의 논문을 엄선했습니다.💡 Regime-Gated Residual Mixture-of-Experts for Cross-Sectional Volatility ForecastingPDF 원문 다운로드이론적 진보: 시..

[arXiv 퀀트 리서치] 2026년 8월 2주차 금융공학 및 알고리즘 트레이딩 최신 논문 동향최근 7일간 arXiv에 게재된 q-fin 주요 분야 논문 중 퀀트 전략 수립 및 리스크 관리에 유용한 핵심 논문 총 24편을 선별 및 분석했습니다.💡 Top Picks: 기관 퀀트 및 알고리즘 트레이딩 핵심 논문💡 Velocity- and Regime-Aware Detection of Intraday Options Market Manipulation, with Explainable AttributionPDF 원문 다운로드이론적 진보: 고주파(Intraday) 옵션 시장의 시세조종 행위가 가격의 '절대 수준'이 아닌 시장 상태의 '속도(Velocity)' 변화 형태의 고유한 동적 서명(Pump-and-Cra..

[arXiv 퀀트 리서치] 2026년 8월 1주차 금융공학 및 알고리즘 트레이딩 최신 논문 동향최근 7일간(2026.07.27 ~ 2026.07.30) arXiv에 게재된 q-fin 주요 분야 논문 중 퀀트 전략 수립 및 리스크 관리에 유용한 핵심 논문 총 30편을 선별 및 분석했습니다. 본 리포트는 실전 알고리즘 트레이딩 시스템 구축 및 포트폴리오 아키텍처 고도화에 직접 적용 가능한 학술적 통찰과 공학적 해법을 도출하는 데 목적이 있습니다.1. 탑 픽 (Top Picks): 핵심 퀀트 아키텍처 적용 논문💡 [Train Often, Deploy Selectively: Forward-Gated Model Replacement in Crypto Markets]PDF 원문 다운로드이론적 진보: 지연 라벨(d..

하락장 전환 국면에서 경계해야 할 파생상품 및 전략적 오류시장 변동성이 확대되거나 대세 하락장이 임박한 시점에서, 많은 개인 투자자들이 기존 포트폴리오의 방어나 추가 수익을 위해 파생상품에 눈을 돌립니다. 그러나 상당수의 금융 파생상품은 기초 자산의 방향성 예측만으로는 극복할 수 없는 구조적 불리함(Structural Disadvantage)을 내포하고 있습니다.하락장 진입 전후로 개인 투자자가 흔히 범할 수 있는 3가지 치명적인 전략적 오류와 상품별 한계를 점검합니다.1. 비대칭적 꼬리 위험(Tail Risk)을 간과한 ELS 편입전략적 오류: "박스권 내에서 은행 이자보다 높은 안정적 수익을 얻을 수 있다"는 환상구조적 한계 및 리스크:ELS(주가연계증권)는 일정 구간을 이탈하지 않으면 약정 수익을 ..

삼성전자 폭락장, 지금이 진저점일까? 밸류에이션(BPS·PBR)과 개미 심리로 본 역발상 투자 전략빅테크의 AI 투자(CapEx) 축소 우려, 고금리에 따른 할인율 인상, 그리고 연이은 주가 폭락까지. 시장은 온통 공포와 패닉에 휩싸여 있습니다."지금 사라고 말하는 사람은 사기꾼이다"라는 반응이 커뮤니티를 도배하고 있는 지금, 가치투자 관점에서 현재 삼성전자의 가격은 진저점 근처일까요?최신 컨센서스 수치적 밸류에이션(BPS, PBR, ROE)과 수급·심리적 변수(레버리지, 개미의 항복)를 종합해 시장의 소음을 걷어낸 보수적 적정가와 매수 타이밍을 정밀하게 분석해 봅니다.1. 밸류에이션 계산: 최악을 가정한 삼성전자의 '하방 안전지대'주가가 폭락할 때는 모든 장빛 전망을 제거하고 "모든 가정이 망가졌을 때..

[arXiv 퀀트 리서치] 2026년 7월 5주차 금융공학 및 알고리즘 트레이딩 최신 논문 동향최근 7일간 arXiv에 게재된 금융공학(q-fin) 분야 최신 논문 중, 실제 퀀트 전략 수립과 리스크 아키텍처 고도화에 영감을 줄 수 있는 핵심 논문 18편을 선별하여 WeJump 투자전략연구소만의 시그니처 분석 포맷으로 전해드립니다.대상 카테고리: q-fin (q-fin.PR, q-fin.PM, q-fin.TR, q-fin.ST, q-fin.RM, q-fin.MF, q-fin.CP, q-fin.CE)수집 및 정제: 총 18편 선별1. 탑 픽(Top Picks): 실전 전략 적용성이 높은 주요 논문이번 주 수집된 논문 중 실제 알고리즘 트레이딩 및 자산 배분 전략에 즉각적인 영감을 주거나 백테스트 및 리스크..

신발 속에 컴퓨터를 숨긴 물리학자: 룰렛 예측에서 현대 퀀트의 '동적 베팅'까지"아무리 승리 확률이 높은 게임이라도, 베팅 금액 조절에 실패하면 파산은 수학적 필연이다."1961년 여름, 라스베이거스의 한 카지노. 한 남자가 룰렛 테이블 옆에 조용히 서 있었습니다. 그의 신발 안쪽에는 발가락으로 조작할 수 있는 작은 스위치가 숨겨져 있었고, 그 스위치는 남자의 허리춤에 숨겨진 담배갑 크기의 아날로그 컴퓨터와 연결되어 있었습니다.세계 최초의 '웨어러블 컴퓨터(Wearable Computer)'를 입고 카지노에 들어선 이 남자는 바로 수학자이자 물리학자인 애드워드 소프(Edward O. Thorp) 박사였습니다. 옆에서 그를 도운 인물은 정보이론(Information Theory)의 아버지라 불리는 클로드 ..

[arXiv 퀀트 리서치] 2026년 7월 2주차 금융공학 및 알고리즘 트레이딩 최신 논문 동향최근 5일간 arXiv에 게재된 금융수학(q-fin.MF), 포트폴리오 관리(q-fin.PM), 통계 및 거래(q-fin.TR/ST), 위험관리(q-fin.RM) 분야의 최신 논문 19편 중, 실제 퀀트 전략 수립과 리스크 아키텍처 고도화에 영감을 줄 수 있는 핵심 논문들을 선별하여 압축 분석합니다.1. 탑 픽(Top Picks): 실전 전략 적용성이 높은 주요 논문💡 Relief-Gated Relative Rotation for QQQ-DIA Allocation저자: Zheli Xiong (발행일: 2026-07-07)원문 링크: arXiv:2607.06117v1 PDF 공식 다운로드핵심 요약: QQQ(성장..

연산된 권력과 도덕적 형벌: 우리 자본은 어디로 흐르는가1. 서문: 데이터의 파수꾼과 코드의 성직자인류의 역사는 도구의 진화와 궤를 같이해 왔으나, 2026년 현재 우리가 마주한 인공지능(AI)은 단순한 도구를 넘어선 ‘연산된 권력’의 실체로 군림하고 있습니다. 이 거대한 지능의 파도 정점에 두 개의 극단적인 초상이 서 있습니다. 서구 문명의 파수꾼을 자처하며 전장의 피와 데이터의 사열을 즐기는 '팔란티어(Palantir Technologies)'와, 기술의 폭주를 막기 위해 코드 속에 도덕적 헌법을 새기려는 '앤쓰로픽(Anthropic)'이 그들입니다.하나는 힘에 의한 질서를, 다른 하나는 가치에 의한 정렬을 꿈꿉니다. 금융 인류학적 관점에서 볼 때, 이들은 단순한 기업이 아니라 인류가 기술을 대하는 ..

[위점프 퀀트 랩] 가격 선(Line)이 아닌 구조(Regime)를 읽어라: Market Regime Flow대부분의 개인 투자자들은 '가격'만 봅니다. 차트 위에 그어진 이평선을 보고, 캔들의 모양을 보며 다음 방향을 예측하려 애씁니다. 하지만 현대 금융 시장은 알고리즘과 거대한 유동성이 지배하는 곳입니다. 가격이라는 선(Line)만 쫓아가서는 빈번하게 발생하는 휩소(가짜 신호)에 계좌가 녹아내리기 십상입니다.위점프 투자전략연구소에서 지속적으로 강조하는 철학이 있습니다. "시장은 선이 아니라 공간(Channel)이며, 우리는 그 공간의 국면(Regime)을 먼저 파악해야 한다."오늘 공개할 ‘Market Regime Flow(시장 국면 흐름)’ 지표는 단순히 매수/매도를 알려주는 얕은 보조지표가 아닙니..

[인사이트] 한국 퀀트 시장의 '민낯'과 WeJump의 공학적 생존법알 만한 사람들은 다 알지만, 다시 마주할 때마다 씁쓸한 업계의 '공공연한 사실'들이 있습니다. "한국에서 진짜 퀀트로만 운용하는 곳을 찾으려다 실패했다"는 매니저의 자조 섞인 기록부터, "한국의 퀀트는 99%가 호객용 마케팅"이라는 날카로운 비판까지.데이터와 알고리즘을 다루는 입장에서 이 문장들은 단순한 냉소가 아닌, 우리가 발 딛고 있는 시장의 '구조적 한계'를 관통하는 지적입니다. 오늘은 이 만성적인 한계점들을 짚어보고, WeJump가 왜 CBVR과 같은 복잡한 아키텍처를 고수하며 정면 돌파를 택했는지 그 내막을 공유하고자 합니다.1. 스토리텔링이 지배하는 시장: 유튜브 조회수가 말해주는 것최근 WeJump 투자전략연구소 유튜브 채..

[퀀트 인사이트] 🚨 승률 90% 백테스트의 숨겨진 함정: 샤프 지수보다 소르티노가 낮다면?퀀트 투자나 자동매매 시스템을 개발하다 보면, 손실 나는 날은 거의 없고 매일 계단식으로 예쁘게 우상향하는 환상적인 백테스트 그래프를 만날 때가 있습니다. 승률은 90%에 달하고 샤프 지수(Sharpe Ratio)도 비정상적으로 높게 도출되곤 하죠."드디어 성배를 찾았다!"라며 실전에 돈을 투입하고 싶으시겠지만, 잠시 멈추셔야 합니다. 이 완벽해 보이는 전략이 사실은 '언제 터질지 모르는 시한폭탄'일 확률이 높기 때문입니다.이 폭탄을 사전에 감별해 내는 아주 확실한 지표가 하나 있습니다. 바로 소르티노 지수(Sortino Ratio)입니다. 만약 당신의 전략이 '샤프 지수 > 소르티노 지수'의 역전 현상을 보인다..

지표의 허상과 가격의 본질: 투박한 장식을 걷어내라서론: 화려한 차트가 숨기고 있는 것들기술적 분석의 세계에서 흔히 목격되는 풍경 중 하나는, 가격의 움직임을 확인하기조차 어려울 정도로 수많은 보조지표가 덧칠해진 차트다. 이동평균선, 볼린저 밴드, 일목균형표를 비롯해 하단의 RSI, MACD, 스토캐스틱에 이르기까지, 소위 '전문가'라 자칭하는 이들의 차트는 복잡함 그 자체인 경우가 많다.그러나 투자의 본질을 깊게 파고든 분석가들에게 이러한 화려한 차트는 역설적으로 분석의 부재를 드러내는 증거일 뿐이다. 본 칼럼에서는 보조지표라는 허상을 걷어내고, 가격이 지닌 기하학적 본질에 집중해야 하는 이유를 고찰한다.1. 모든 지표는 주가의 다른 표현일 뿐이다우리가 흔히 접하는 MACD, RSI, 이동평균선과 같은..

https://youtu.be/egKy8Rr8mWchttps://wejump3.tistory.com/entry/WeJump-Adaptive-Alpha-ETF-%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%B8%8C-%EC%8B%A0%ED%98%B8-%EC%86%A1%EC%B6%9C WeJump Adaptive Alpha ETF: 라이브 매매 신호https://crowmag2.github.io/wejump/aalpha_dashboard.html WeJump Adaptive Alpha Dashboard💡 Risk Advisor Engine 장기 추세 (200일)🟢 우상향 (추세 안정) 단기 이격 (20일)🟢 정상 궤도 (98.5%) CBVR 벡터 에너지-0.17 (약세)crowmag2wejump3.tistor..

정책 공백 구간(Policy Vacuum Regime)의 정량적 정의 및 시스템 위기 선행 지표 점수화 모델1. 서론: '정책 공백 구간'의 거시 퀀트 기반 구조적 정의와 분석 프레임워크금융 시장의 레짐(Regime) 전환은 단일 거시 지표의 임계점(Threshold) 돌파가 아닌, 복수의 팩터가 비선형적으로 상호작용하는 구조적 균열에서 시작된다. 기관 투자가의 포트폴리오 관리에서 가장 치명적인 테일 리스크(Tail Risk)는 실물 및 금융 시스템 내부에 명백한 손상이 발생하고 있음에도 불구하고, 중앙은행(Fed)이 즉각적인 완화적 통화정책으로 시장을 구제할 수 없는 딜레마 구간에서 발생한다. 본 보고서는 이러한 특수한 딜레마적 시장 상태를 '정책 공백 구간(Policy Vacuum Regime)'으로..

[실전 점검] 한 달 전 뽑았던 FCF Yield 랭킹 TOP 5, 주가 어떻게 됐을까? (+ 무한 반복 실전 매매 로직)안녕하세요. 지난 1월 25일에 블로그에 올렸던 '재미로 뽑아본 잉여현금흐름 수익률(FCF Yield) 랭킹과 PER' 글, 다들 기억하시나요?https://wejump3.tistory.com/entry/2026125-%EC%9E%AC%EB%AF%B8%EB%A1%9C-%EB%BD%91%EC%95%84%EB%B3%B8-%EC%9E%89%EC%97%AC%ED%98%84%EA%B8%88%ED%9D%90%EB%A6%84-%EC%88%98%EC%9D%B5%EB%A5%A0FCF-Yield-%EB%9E%AD%ED%82%B9%EA%B3%BC-PER [2026.1.25] 재미로 뽑아본 잉여현금흐름 수..

https://youtu.be/egKy8Rr8mWc문서 다운로드 :https://crowmag2.github.io/wejump/adaptivealpha/ Adaptive Alpha ETF - Premium Financial Strategy주도주의 철학: Winner Takes All 우리는 평범한 다수에게 자본을 쪼개지 않습니다. S&P 100의 견고함, Nasdaq 100의 혁신, KOSPI 200의 역동성 중 오직 시대가 선택한 단 하나의 '주도주'를 선별합니다. 가장crowmag2.github.iohttps://wejump3.tistory.com/entry/WeJump-Adaptive-Alpha-ETF-%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%B8%8C-%EC%8B%A0%ED%98%B8-%EC%86%..

AI 투자의 '거품'이냐 '혁명'이냐, 2026년이 답을 내놓고 있습니다안녕하세요! 벌써 2026년의 첫 달이 저물어가고 있네요. 요즘 투자 시장을 보면 참 흥미롭다는 생각이 듭니다. 불과 1~2년 전만 해도 "AI만 붙으면 주가가 오른다"는 말이 유행이었는데, 지금은 분위기가 사뭇 다르거든요.최근 BlackRock이나 J.P. Morgan 같은 거물급 운용사들이 내놓은 2026년 전망 보고서들을 꼼꼼히 읽어보았습니다. 그 방대한 데이터 속에서 우리가 놓치지 말아야 할 알짜배기 인사이트들을 제가 조목조목 짚어드릴게요.1. 이제는 '말'보다 '성적표'를 보는 시대 (Operational Realism)올해 시장의 가장 큰 키워드는 '운영적 현실주의'입니다. 블랙록(BlackRock)의 보고서를 보면 재미있..

[2026년 1월 3주차] 다보스의 '말'과 월가의 '숫자' 사이: 퀀트가 본 AI와 시장의 진짜 성적표2026년 1월 15일, 목요일 저녁입니다. 시장을 지켜보는 투자자들에겐 꽤나 정신없는 한 주가 지나가고 있네요. 현재 글로벌 금융 시장의 시선은 정확히 두 곳으로 갈라져 있습니다. 거시 담론이 오가는 스위스 다보스 포럼(WEF), 그리고 냉정한 실적 숫자가 찍히기 시작한 뉴욕 월가입니다.이번 주는 특히 흥미롭습니다. 다보스에서는 "복합 위기가 온다"며 걱정을 쏟아내는데, 정작 월가에서는 AI 덕분에 돈을 더 잘 벌게 되었다며 환호하고 있거든요. 이 괴리 속에서 우리가 놓치지 말아야 할 6가지 핵심 시그널, 제가 퀀트의 관점에서 씹고 뜯고 맛보고 즐긴 내용을 정리해 드립니다.1. J.P. Morgan ..

WeJump 투자 철학 심층 리포트: 불확실성의 시대, '합리적인 약점(Rational Weakness)'과 CBVR 전략의 승리1. 서론: 강함의 환상과 시장의 이중성1.1. 예측 불가능한 복잡계로서의 금융 시장금융 시장을 바라보는 관점은 지난 수십 년간 극적인 변화를 겪어왔다. 고전적인 경제학 모델과 효율적 시장 가설(Efficient Market Hypothesis)은 시장을 합리적인 행위자들이 정보를 즉각적으로 가격에 반영하여 균형(Equilibrium)을 찾아가는 기계적인 시스템으로 묘사했다. 그러나 2008년 글로벌 금융 위기와 2020년 팬데믹 붕괴, 그리고 2022년의 인플레이션 충격은 이러한 정태적 균형론이 현실 세계의 복잡성을 설명하는 데 얼마나 무력한지를 여실히 증명했다. 시장은 단순..

[2025년 11월 2주차] 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향11월 2주차 시장은 2025년을 넘어 2026년의 성장 동력을 가늠하는 거시적 전망과, 현재 시장을 움직이는 힘의 본질에 대한 미시적 분석이 동시에 쏟아져 나왔습니다. 특히 'AI'가 더 이상 개별 테마가 아닌, 글로벌 GDP와 기업 Capex(자본 지출)를 견인하는 핵심 동력으로 자리 잡았음이 주요 운용사들의 보고서에서 공통적으로 확인되었습니다. 이번 주에는 이 거대한 흐름과 그 이면의 통찰을 6가지 주제로 분석합니다.1. [Goldman Sachs] 'AI Capex'가 2026년 글로벌 성장을 주도한다골드만삭스는 11월 4일 발표한 'Market Pulse' 보고서를 통해, 2026년 글로벌 성장이 다시 가속화될 것이라고 전망..

[2025년 9월 4주차] 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향지난주 연준이 예상대로 금리를 25bp 인하하면서 시장은 안도하는 모습을 보였지만, 단기적인 정책 방향 너머에서는 더 근본적인 구조 변화가 일어나고 있습니다. 9월의 마지막 주는 채권 시장을 바라보는 새로운 렌즈가 제시되고, 지난 10년간의 투자 공식을 뒤흔드는 지정학적 변화가 감지되었으며, 금융 시스템의 보이지 않는 곳에서 새로운 리스크가 자라나는 등 '보이지 않는 변화'가 수면 위로 드러난 한 주였습니다. 이번 주에는 이러한 변화의 본질을 깊이 있게 파헤쳐 보겠습니다.1. [AQR] 채권 금리의 해부학: '설문 데이터'로 숨겨진 리스크를 보다채권 금리는 단순한 숫자가 아니라, 시장의 기대와 공포가 응축된 결과물입니다. AQR은 9월..

2025년 7월 3주차, 글로벌 금융 시장은 인공지능(AI) 투자의 '신뢰성'과 '대중화'라는 두 가지 키워드를 중심으로 빠르게 재편되고 있습니다. 한편에서는 AI 모델의 '블랙박스' 문제를 해결하고 투자 결정 과정을 투명하게 만들려는 '설명가능한 AI(XAI)'가 규제와 수익성의 핵심으로 부상하고 있으며, 다른 한편에서는 복잡한 퀀트 및 AI 전략이 일반 투자자도 쉽게 참여할 수 있는 형태로 확산되며 시장의 저변을 넓히고 있습니다. 이번 주 동향은 이 두 가지 흐름이 어떻게 투자 전략의 패러다임을 바꾸고 있는지 심층적으로 분석합니다.1. 글로벌 퀀트 플랫폼 동향AI 기반 자동화 트레이딩 플랫폼의 부상: AI 알고리즘을 활용해 암호화폐 등 디지털 자산의 트레이딩과 클라우드 마이닝을 자동화하는 플랫폼(예:..

[3부] 스스로 진화하는 시스템, CBVR의 모든 것서론: 철학은 어떻게 결과가 되는가지난 1부에서는 '집중 vs 분산', '추세 vs 역추세'라는 투자의 오래된 딜레마가 사실은 '결과론적 편향'에 기댄 허상일 수 있음을 이야기했다. 2부에서는 이 딜레마를 '선택'이 아닌 '통합'의 관점으로 풀어내는 CBVR의 설계 철학을 살펴보았다. 채널(레벨), 변동성(스피드), 추세(트렌드)를 유기적으로 결합한 3중 필터 시스템이 그 핵심이었다.이제 마지막 여정이 남았다. 이 우아한 철학과 정교한 설계도는 과연 현실 세계에서 얼마나 강력한 힘을 발휘할까? 그리고 수많은 퀀트 전략이 시간의 흐름 속에서 힘을 잃는 '전략 부패(Strategy Decay)' 현상을 CBVR은 어떻게 극복할 수 있을까?이번 3부에서는 실..

https://youtu.be/6YhOpgFF6xE[2부] 질문을 바꾸다, 판을 새로 짜다서론: 낡은 지도 버리기지난 1부에서 우리는 '집중 vs 분산', '추세 vs 역추세'라는 투자 세계의 오래된 딜레마를 살펴보았다. 이 논쟁들은 왜 수십 년간 끝나지 않고 우리를 괴롭히는 것일까? 어쩌면 우리가 들고 있는 지도 자체가 잘못된 것일지도 모른다는 질문을 던지며 글을 마쳤다.이번 글에서는 그 질문에 대한 구체적인 답을 찾아가려 한다. 낡은 지도를 과감히 버리고, 완전히 새로운 관점에서 투자의 길을 찾는 여정이다. 그 시작은 '무엇을 살까?'라는 질문을 '어떻게 다룰까?'로 바꾸는 것에서부터 출발한다.첫 번째 전환: '종목'이 아닌 '움직임'에 집중하다우리는 흔히 "어떤 주식이 오를까?"라고 묻는다. 하지만..

[1부] 우리는 왜 항상 갈림길에 서는가서론: 끝나지 않는 논쟁, 지쳐가는 투자자투자의 세계에 발을 들이면, 우리는 거대한 갈림길의 미로에 들어선 듯한 기분을 느낍니다. 한쪽에서는 워런 버핏의 목소리가 들려옵니다. "뛰어난 기업 몇 곳에 집중하여 부를 쌓으라!" 반대편에서는 노벨상 수상자들이 경고합니다. "달걀을 한 바구니에 담지 말라! 철저한 분산만이 살길이다!"어느 정도 경험이 쌓이면 새로운 논쟁이 시작됩니다. "추세는 당신의 친구다. 달리는 말에 올라타라!" 그러다 큰 손실을 보고 나면 다른 조언이 귓가를 맴돕니다. "공포에 사서 탐욕에 팔아라. 위대한 기업을 헐값에 사는 것이 투자의 본질이다."집중과 분산, 추세와 역추세. 이 거대한 두 축은 수많은 투자자들을 끊임없이 고민하게 만드는 난제입니다...