안녕하세요, 위점프 투자전략연구소(WeJump Investment Labs)입니다.최근 공식 유튜브 채널을 통해 24시간 실시간으로 송출되고 있는 알고리즘 계좌의 운용 현황을 보시며 많은 분들이 질문을 보내주셨습니다. "화면에 노출되는 CAGR, MDD, 소르티노 지수 같은 복잡한 지표들은 구체적으로 어떤 의미를 가집니까?" "일반 투자자가 이해하기 어려운 난해한 기술 지표를 나열해 둔 것은 아닙니까?"결론부터 말씀드리면, 투자자 입장에서 복잡한 통계적 공식이나 알고리즘 연산 과정을 전부 암기하실 필요는 없습니다. 시장에서 검증해야 할 본질적인 질문은 오직 하나이기 때문입니다."내 자산이 리스크 대비 얼마나 안전하고 효율적으로 우상향하고 있는가?"오늘은 2026년 5월 28일 기준의 실시간 트랙 레..

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CBVR 전략 성과 업데이트 및 코어 엔진 업그레이드(이 포스팅은 주기적으로 업데이트 됩니다.)기간 : 2010.2.22 ~ 2026.3.2725년 11월 코어 엔진 업그레이드 (최종 버전 2.3: 선물 복제 및 코어 로직에 EAVS 필터 적용)https://youtu.be/Zozh9C1j6Dc?si=xiNATh55ESL6pUnL영상 시청을 하시면 그래프가 동적으로 변화하는 것을 보실 수 있습니다.전체 전략 누적수익 그래프전략 성과 지표StrategyTotal ReturnCAGRMax DrawdownAnnual VolatilitySharpe RatioSortino RatioSystem1_Korea_idx62095.14%49.15%-18.16%24.37%1.82.57System2_US_KRW_idx2032..

ETF Rebalancing Strategy Performance: QQQ, KODEX200, Channel-Based Volatility RebalancingDetailed strategy explanation video : https://youtu.be/oW2fOvRSsGUThis post compares the long-term performance and risk-adjusted returns of Channel-Based Volatility Rebalancing strategy with standard ETF investments such as NASDAQ QQQ and KODEX200 (KOSPI). The analysis reflects FX impact for Korean investors..

ETF 리밸런싱 전략 성과 비교: QQQ, KODEX200, 채널 기반 변동성 리밸런싱전략 상세 설명 영상 : https://youtu.be/oW2fOvRSsGU본 포스팅에서는 채널 기반 변동성 리밸런싱 전략을 통해 국가별 주가 지수를 포트폴리오화 할 때, 장기 복리 성과와 위험조정수익률이 어떻게 달라지는지 실제 데이터로 살펴봅니다.위 영상은 '채널 기반 변동성 리밸런싱'이라는 새로운 투자 전략을 소개합니다. 기존의 정기적인 시간(매월, 매분기) 기준 리밸런싱에서 벗어나, 자산 가격이 마지막 리밸런싱 시점 대비 미리 설정된 변동폭(채널)을 벗어날 때만 비중을 조절하는 가격 기반의 접근법을 제시합니다 [01:01]. 이 전략은 KODEX 200과 QQQ와 같은 주요 지수 ETF에 2배 레버리지 및 1배 인..