2025년 7월 2주차, 시장의 관심은 미국 증권거래위원회(SEC)가 AI 기반 투자 자문 및 거래 시스템에 대한 공식적인 규제 프레임워크 수립에 착수했다는 소식에 집중되고 있습니다. 이는 AI 기술이 금융의 변방에서 중심으로 이동했음을 공인하는 상징적인 사건입니다. 동시에, 특정 금융 작업에 고도로 특화된 '전문가 AI' 모델들이 속속 등장하며 범용 AI의 한계를 넘어서는 새로운 가능성을 제시하고 있습니다.1. 글로벌 퀀트 플랫폼 동향파생상품 지원 및 백테스팅 고도화: 주요 퀀트 플랫폼들이 주식 외에 선물, 옵션 등 파생상품에 대한 백테스팅 및 실시간 거래 지원을 본격화하고 있습니다. 이는 사용자들이 더욱 복잡하고 정교한 헤지 전략과 다변화된 포트폴리오를 구축할 수 있도록 지원하며, 플랫폼의 전문성을 ..

[3부] 스스로 진화하는 시스템, CBVR의 모든 것서론: 철학은 어떻게 결과가 되는가지난 1부에서는 '집중 vs 분산', '추세 vs 역추세'라는 투자의 오래된 딜레마가 사실은 '결과론적 편향'에 기댄 허상일 수 있음을 이야기했다. 2부에서는 이 딜레마를 '선택'이 아닌 '통합'의 관점으로 풀어내는 CBVR의 설계 철학을 살펴보았다. 채널(레벨), 변동성(스피드), 추세(트렌드)를 유기적으로 결합한 3중 필터 시스템이 그 핵심이었다.이제 마지막 여정이 남았다. 이 우아한 철학과 정교한 설계도는 과연 현실 세계에서 얼마나 강력한 힘을 발휘할까? 그리고 수많은 퀀트 전략이 시간의 흐름 속에서 힘을 잃는 '전략 부패(Strategy Decay)' 현상을 CBVR은 어떻게 극복할 수 있을까?이번 3부에서는 실..

https://youtu.be/6YhOpgFF6xE[2부] 질문을 바꾸다, 판을 새로 짜다서론: 낡은 지도 버리기지난 1부에서 우리는 '집중 vs 분산', '추세 vs 역추세'라는 투자 세계의 오래된 딜레마를 살펴보았다. 이 논쟁들은 왜 수십 년간 끝나지 않고 우리를 괴롭히는 것일까? 어쩌면 우리가 들고 있는 지도 자체가 잘못된 것일지도 모른다는 질문을 던지며 글을 마쳤다.이번 글에서는 그 질문에 대한 구체적인 답을 찾아가려 한다. 낡은 지도를 과감히 버리고, 완전히 새로운 관점에서 투자의 길을 찾는 여정이다. 그 시작은 '무엇을 살까?'라는 질문을 '어떻게 다룰까?'로 바꾸는 것에서부터 출발한다.첫 번째 전환: '종목'이 아닌 '움직임'에 집중하다우리는 흔히 "어떤 주식이 오를까?"라고 묻는다. 하지만..

[1부] 우리는 왜 항상 갈림길에 서는가서론: 끝나지 않는 논쟁, 지쳐가는 투자자투자의 세계에 발을 들이면, 우리는 거대한 갈림길의 미로에 들어선 듯한 기분을 느낍니다. 한쪽에서는 워런 버핏의 목소리가 들려옵니다. "뛰어난 기업 몇 곳에 집중하여 부를 쌓으라!" 반대편에서는 노벨상 수상자들이 경고합니다. "달걀을 한 바구니에 담지 말라! 철저한 분산만이 살길이다!"어느 정도 경험이 쌓이면 새로운 논쟁이 시작됩니다. "추세는 당신의 친구다. 달리는 말에 올라타라!" 그러다 큰 손실을 보고 나면 다른 조언이 귓가를 맴돕니다. "공포에 사서 탐욕에 팔아라. 위대한 기업을 헐값에 사는 것이 투자의 본질이다."집중과 분산, 추세와 역추세. 이 거대한 두 축은 수많은 투자자들을 끊임없이 고민하게 만드는 난제입니다...

서론: 이론에서 실전으로, 지식을 계좌로지난 1편에서 CBVR의 투자 철학을, 2편에서는 구체적인 작동 원리와 놀라운 성과를 확인했습니다. 이제 우리는 '왜' 이 전략이 필요하고, '어떻게' 작동하는지 이해하게 되었습니다. 하지만 진정한 변화는 '실행'할 때 일어납니다.이번 최종편에서는 CBVR이라는 강력한 무기를 당신의 투자 포트폴리오에 장착하는 구체적이고 실용적인 로드맵을 제시합니다. 이론을 넘어 실제 내 계좌에서 시스템이 작동하는 것을 보고 싶다면, 이번 가이드를 끝까지 따라오시길 바랍니다.CBVR 포트폴리오 구축 4단계 로드맵체계적인 시스템을 구축하는 과정은 건물을 짓는 것과 같습니다. 기초부터 튼튼히 다져야 합니다.1단계: 투자 유니버스(Universe) 및 ETF 선정하기무엇에 투자할 것인가?..

서론: 규칙의 심장부를 들여다보다지난 1편에서는 '왜' 감정이 아닌 규칙에 기반해 투자해야 하는지, 그리고 CBVR 전략의 기본 철학에 대해 알아보았습니다. 시장의 소음에 휘둘리지 않고, 객관적인 데이터로 대응하는 시스템의 중요성을 이해하셨을 겁니다.이제 가장 흥미로운 질문에 답할 시간입니다. "그래서 CBVR은 '어떻게' 작동하는가?" 이번 2편에서는 CBVR 전략의 엔진이라 할 수 있는 3중 필터 시스템의 구체적인 작동 원리를 파헤치고, 지난 15년간의 놀라운 실제 성과를 숫자로 직접 확인해 보겠습니다.CBVR의 엔진: 3중 필터 시스템 파헤치기CBVR 전략이 불필요한 매매를 줄이고 시장의 '진짜' 추세에만 반응할 수 있는 비결은 바로 '3중 필터 시스템'에 있습니다. 마치 중요한 시설을 지키는 3단..

서론: 시장의 파도 속에서 길을 잃은 투자자들을 위하여시장의 변덕스러운 움직임에 가슴 졸이고, '살 걸' 혹은 '팔 걸' 하는 후회에 밤잠 설치는 것은 많은 투자자의 숙명과도 같습니다. 뉴스 헤드라인 하나에 시장이 요동치고, '공포'와 '탐욕' 사이에서 감정적인 결정을 내리다 보면 계좌는 어느새 파랗게 물들어 있기 마련입니다.만약 이러한 감정의 롤러코스터에서 내려와, 정해진 규칙에 따라 기계처럼 움직이는 투자 방식이 있다면 어떨까요? 시장의 단기적인 소음은 걸러내고, 의미 있는 큰 파도에만 올라타 안정적으로 자산을 불려 나가는 시스템 말입니다.오늘부터 시리즈로 연재할 '채널 기반 변동성 리밸런싱(Channel-Based Volatility Rebalancing, CBVR)' 전략이 바로 그 해답이 될 수..

KOSPI, 기로에 서다새로운 강세장의 서막을 여는 구조적 변화의 가능성을 데이터와 분석을 통해 탐색합니다.1. 종합 전망: 높은 확신, 높은 리스크의 강세론KOSPI는 과거의 박스권을 탈피할 강력한 동력을 갖추었으나, 그 과정은 순탄치 않을 것입니다. 강력한 펀더멘털, 매력적인 밸류에이션, 그리고 정책적 변화 의지가 결합되어 구조적 재평가의 문턱에 서 있습니다. 투자자는 높은 잠재 수익률과 그에 상응하는 리스크가 공존함을 인지해야 합니다.📈 강력한 펀더멘털2025년 사상 최대 이익 경신 전망. 반도체 슈퍼사이클과 첨단 기술 중심의 산업 재편이 KOSPI의 체질을 바꾸고 있습니다.💎 역사적 저평가글로벌 주요 증시 대비 현저히 낮은 PER/PBR. 이익 성장이 주가에 충분히 반영되지 않아 상승 잠재력이..

2025년 하반기 증시 전망: 불확실성의 파고 속 기회 탐색https://youtu.be/yKkWNFo8VG0I. Executive Summary향후 6개월의 글로벌 및 국내 금융 시장은 거시 경제 펀더멘털의 악화와 주요국 중앙은행 및 정부의 잠재적 정책 지원 사이의 팽팽한 줄다리기가 이어지는 국면으로 특징지어질 것입니다. 시장은 광범위한 변동성 장세에 머물 것으로 예상되며, 지수 전반의 상승(베타)을 통한 수익 창출은 제한될 가능성이 높습니다. 그러나 이러한 도전적인 환경은 특정 투자 테마(알파)에 집중하는 투자자들에게는 오히려 중요한 기회를 제공할 것입니다. 특히, 강력한 기술적 해자(moat)를 보유한 기업과 주주 환원 정책을 적극적으로 펼치는 기업들이 시장의 주목을 받을 것으로 전망됩니다.본 보고..

https://www.youtube.com/watch?v=yKkWNFo8VG0 하반기 포트폴리오 전략은 글 하단에 제시되어 있습니다. 2025년 하반기 증시 전망선별적 낙관론을 향한 부름📜I. Executive Summary2025년 하반기는 글로벌 경제 둔화, 주요국 정책 불일치, 지정학적 리스크가 상존하는 복잡한 국면입니다.특히 미국 연준의 행보와 트럼프발 정치적 불확실성이 핵심 변수로 작용할 것입니다.한국 경제는 내수 정체와 높은 금리 격차라는 도전에 직면해 있습니다.이러한 환경 속에서, 투자 전략은 '대체불가능성'과 'R&D 리더십'을 갖춘 기업에 집중하는 선별적 접근이 필요합니다.II. 글로벌 거시 경제 환경둔화와 불일치의 서사🌍A. 성장 수수께끼: 충격에 대비하는 세계 경제글로벌 경제는 팬..

2025-2026 글로벌 증시, 쉽게 알아보기: 세계 경제의 각자도생 시대 요약: 지금 세계 경제는 어떤 상황일까? 지금 세계 경제는 '각자도생'의 시대에 접어들고 있습니다. 코로나 팬데믹 이후 함께 회복하던 모습은 사라지고, 미국, 중국, 유럽 등 주요 국가들이 서로 다른 길을 가고 있죠. 이런 상황은 주식 시장에 예측하기 어려운 환경을 만들고 있습니다.2025년과 2026년 글로벌 증시는 약간의 상승은 가능하겠지만, 변동성이 크고 상승 폭은 작을 것으로 보입니다. 연초의 좋은 분위기는 점차 사그라들고, 기업들의 이익 감소, 국가 간의 갈등 같은 어려운 문제들이 나타나고 있기 때문입니다.앞으로 시장에 영향을 미칠 네 가지 핵심 요인은 다음과 같습니다.주요 국가 경제의 엇갈린 행보: 미국 경제는 조금씩 ..

서론: 두 개의 시장 이야기 - 지정학적 격랑과 기술적 조류 속 항해법 2025년 6월 4주차 글로벌 금융 시장은 두 개의 상이한 힘이 충돌하는 복합적인 양상을 보였다. 한편에서는 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 최고조에 달하고 연방준비제도(Fed)의 통화정책 방향성에 대한 불확실성이 증폭되며 거시 경제 환경의 불안정성이 극대화되었다. 다른 한편에서는 인공지능(AI) 기술의 확산과 도입이 강력한 순풍으로 작용하며 특정 산업과 테마를 중심으로 독자적인 성장 동력을 창출했다. 이러한 두 가지 상반된 힘은 시장 내에서 '거대한 탈동조화(Great Decoupling)' 현상을 야기하고 있으며, 전통적인 리스크 요인과 새로운 기술적 기회가 때로는 상충하는 시장 행동을 유발하고 있다.이번 주 분석은 이러한 이중적..

2024-2025년 기관 자금 흐름: 방어적 주식 팩터로의 전환 검증서론: 검증대에 오른 하나의 가설 https://youtu.be/dF4DN3KGX1U?si=TG9iksHDEhW4LyHl 본 보고서는 "평균 회귀 & 저변동성 로테이션의 원인"이라는 블로그 게시물에서 제기된 투자 가설을 심층적으로 검증하는 것을 목표로 한다. 해당 게시물의 핵심 주장은 주요 자산운용사 및 기관 투자자들이 자본을 저변동성(Low Volatility) 및 퀄리티(Quality) 주식 팩터로 적극적으로 이동시키고 있다는 것이다.이러한 주장의 타당성을 평가하기 위해, 본 보고서는 단순한 확인이나 부정을 넘어 다각적이고 엄밀한 분석을 시도한다. 분석 방법론은 다음과 같은 네 가지 핵심 영역에 초점을 맞춘다.거시 경제 환경 분석: ..

2025년 6월 3주차: 글로벌 퀀트 및 AI 투자 생태계 최신 동향 분석지난주 재원님 블로그에서 다루었던 2025년 6월 2주차 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향에 이어, 이번 주에는 퀀트 기반 운용사, 퀀트 플랫폼, 그리고 퀀트 논문 분야의 최신 흐름을 심층적으로 분석하고자 합니다. AI 기술의 발전과 금융 시장의 복잡성 증가는 퀀트 투자 분야에 지속적인 혁신을 가져오고 있으며, 이는 운용 전략, 기술 플랫폼, 그리고 학술 연구 전반에 걸쳐 다양한 변화를 야기하고 있습니다.1. 퀀트 기반 운용사 동향: 효율성과 다각화의 추구최근 퀀트 기반 운용사들은 전통적인 투자 방식과 AI/머신러닝 기술의 결합을 통해 포트폴리오의 효율성을 극대화하고 새로운 수익원을 발굴하는 데 주력하고 있습니다.대체자산..

미국에서 ETF와 일반 주식의 세금은 투자자가 직접 매매할 때 발생하는 양도소득세 측면에서는 거의 동일하지만, 펀드 운용 과정에서 발생하는 세금 효율성 측면에서는 ETF가 상당한 강점을 가집니다.핵심 내용을 표로 먼저 요약겠습니다.ETF vs 일반 주식 세금 비교 (미국 기준)구분 (Tax Event)일반 주식 (Individual Stocks)주식형 ETF (Equity ETFs)투자자 매매 시(Capital Gains on Sale)동일보유 기간 1년 초과 시 장기 양도세율, 1년 이하 시 단기 양도세율(일반소득세율) 적용동일보유 기간 1년 초과 시 장기 양도세율, 1년 이하 시 단기 양도세율(일반소득세율) 적용보유 시 분배금(Tax on Distributions)배당소득세발생한 배당금(Qualifi..

미국 상장 ETF QLD 및 PSQ 거래 비용 분석 (배당소득세 및 매매차익 소득세 제외) I. 서론 A. 보고서의 목적 및 범위 본 보고서는 한국 투자자가 미국에 상장된 주요 ETF인 QLD(ProShares Ultra QQQ)와 PSQ(ProShares Short QQQ)를 거래할 때 발생하는 직접적인 매매 관련 비용과 연간 보유 비용을 심층적으로 분석하는 데 그 목적이 있다. 분석 대상 비용에는 증권사 매매수수료, 미국 시장 규제기관이 부과하는 거래세 및 기타 비용, 그리고 ETF 자체의 운용보수가 포함된다. 투자 수익에 대한 세금인 배당소득세 및 매매차익에 대한 양도소득세는 본 분석 범위에서 제외되었다. 단, 해외에 상장된 ETF는 주식으로 보기 때문에 매매차익은 양도소득으로 구분되어 양도소득세(..

KODEX 200 및 KODEX 인버스 ETF 거래 비용 상세 분석: 수수료와 세금 완전 정복 I. 서론: KODEX ETF 거래 비용 이해의 중요성 상장지수펀드(ETF)는 현대 투자 환경에서 중요한 자산 배분 도구로 자리매김했습니다. 특히 KODEX 200과 KODEX 인버스와 같은 특정 시장 지수를 추종하거나 역으로 추종하는 ETF는 많은 투자자에게 매력적인 선택지를 제공합니다. 그러나 ETF 투자 결정을 내릴 때, 상품의 수익률 전망만큼이나 중요한 것이 바로 거래 및 보유 과정에서 발생하는 각종 비용을 정확히 이해하는 것입니다. 이러한 비용은 투자자가 최종적으로 얻게 될 순수익률에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다.본 보고서는 국내 대표 ETF인 KODEX 200과 KODEX 인버스를 거래할 때 발..

투자 유치, 형식 너머의 설득: 스토리, 철학, 특성으로 완성하는 투자 제안서섹션 1: 형식 너머의 전략 – 투자 유치에서 이야기의 힘1.1 변화하는 투자자의 기대: 왜 진부한 형식의 문서로는 부족한가투자자들이 수많은 사업 계획서를 검토하며 "지겹도록 봤을 것"이라는 생각은 매우 정확한 진단이다. 오늘날 투자 유치 환경에서 전통적인 형식과 데이터만으로는 더 이상 충분하지 않다. 특히 벤처캐피탈(VC) 투자자들은 매일같이 수많은 제안서를 접하기 때문에, 기억에 남고 마음을 움직이는 요소가 부족한 문서는 쉽게 잊히기 마련이다. 스타트업 펀딩을 위한 IR(Investor Relations) 자료는 논문이 아니라, 투자자의 공감을 이끌어내는 스토리텔링이어야 한다.1투자자들이 겪는 '지루함'은 단순히 오락적 요소..

2025년 6월 2주차 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향2025년 6월 2주차, 글로벌 금융 시장은 생성형 AI 기술의 발전과 적용이 가속화되면서 투자 패러다임의 근본적인 변화를 맞이하고 있습니다. 빅테크 기업들은 AI 인프라 확보를 위해 조 단위의 투자를 집행하고 있으며, 이는 전통적인 퀀트 전략의 고도화와 완전히 새로운 AI 기반 투자 모델의 출현을 동시에 이끌고 있습니다. 이번 주 동향은 AI 기술이 어떻게 실제 투자 성과로 연결되고 있는지, 그리고 기존 퀀트 운용사들이 이러한 변화에 어떻게 대응하고 있는지를 중심으로 분석합니다.1. 글로벌 퀀트 플랫폼 동향AI/ML 모델 통합 심화: 퀀트 플랫폼들은 점차 정교화된 AI 및 머신러닝(ML) 모델 개발 및 통합에 집중하고 있습니다. 단순한 ..

WeJump 투자전략연구소 AI 에게 직접 질문하기 https://youtu.be/NM472tgggyshttps://crowmag2.github.io/wejump/ 위점프 투자전략 연구소 CBVR 전략 문서저장소 - WeJump Investment Labs CBVR Strategy document repositorySystematic Alpha Strategy Data Driven Investment Engine 데이터에 기반한 독창적인 투자 시스템과 투명한 검증 프로세스crowmag2.github.io저희 WeJump 투자 전략 연구소 AI 챗봇의 기능에 대해 금융 업종 전문가 수준으로 자세히 설명드리겠습니다.저희 WeJump 투자 전략 연구소 AI 챗봇은 단순히 정보 제공을 넘어, 채널·벡터 기반 ..

ETF Rebalancing Strategy Performance: QQQ, KODEX200, Channel-Based Volatility RebalancingDetailed strategy explanation video : https://youtu.be/oW2fOvRSsGUThis post compares the long-term performance and risk-adjusted returns of Channel-Based Volatility Rebalancing strategy with standard ETF investments such as NASDAQ QQQ and KODEX200 (KOSPI). The analysis reflects FX impact for Korean investors..

ETF 리밸런싱 전략 성과 비교: QQQ, KODEX200, 채널 기반 변동성 리밸런싱전략 상세 설명 영상 : https://youtu.be/oW2fOvRSsGU본 포스팅에서는 채널 기반 변동성 리밸런싱 전략을 통해 국가별 주가 지수를 포트폴리오화 할 때, 장기 복리 성과와 위험조정수익률이 어떻게 달라지는지 실제 데이터로 살펴봅니다.위 영상은 '채널 기반 변동성 리밸런싱'이라는 새로운 투자 전략을 소개합니다. 기존의 정기적인 시간(매월, 매분기) 기준 리밸런싱에서 벗어나, 자산 가격이 마지막 리밸런싱 시점 대비 미리 설정된 변동폭(채널)을 벗어날 때만 비중을 조절하는 가격 기반의 접근법을 제시합니다 [01:01]. 이 전략은 KODEX 200과 QQQ와 같은 주요 지수 ETF에 2배 레버리지 및 1배 인..

투자전략 만들기 GPT 바로가기 ChatGPT - TradingView PineScript Strategy Analysis이야기를 들어주고, 배우고, 도전하는 대화형 AI 시스템chatgpt.com완성된 전략 Live 방송 보기 : https://www.youtube.com/@wejump3/live ✅ 전략 개발 기본 지침 (실전 기반 메타 전략 인지)제목은 ChatGPT 로 되어 있지만 Gemini 도 공통⚠️ 대부분의 전략은 실패한다. ✔️ 전략을 성공으로 이끄는 진정한 힘은 "검증과 포기"의 반복이다.🧐 실전 전략 개발의 지식🎯 전략 설계진입/청산 조건리밸런싱 구조기본 신호 로직통계적이나 이론적으로 의미 있는 아이디어인지 점검🔁 수치 변경 반복 (N차 최적화)기간, 민감도, 임계값 등 조..

eToro, AI 기반 알파 포트폴리오 출시로 개인 투자자에게 헤지펀드 전략 제공 eToro Launches AI-Driven Alpha Portfolios for Retail Investors 요약: 글로벌 온라인 브로커 eToro가 AI 기반 알파 포트폴리오를 출시하여 개인 투자자에게 헤지펀드 수준의 전략을 제공하고 있습니다. 이 포트폴리오는 eToro의 4천만 사용자 데이터를 기반으로 머신러닝 알고리즘을 활용하여 설계되었으며, 최소 투자금은 $10,000입니다. Summary: eToro has launched AI-driven Alpha Portfolios, offering retail investors access to hedge fund-level strategies. Thes..

https://wejump3.tistory.com/category/%ED%80%80%ED%8A%B8%20%EC%9A%B4%EC%9A%A9%EC%82%AC%20%EB%8F%99%ED%96%A5%20%EB%B0%8F%20%EC%8B%9C%ED%99%A9 '퀀트 운용사 동향 및 시황' 카테고리의 글 목록WeJump 투자 전략 연구소 투자 전략을 연구하고 결과를 게시합니다. 퀀트 기반 운용사 동향과 시황을 포스팅합니다.wejump3.tistory.comhttps://wejump3.tistory.com/notice/86 📊 무료 퀀트 시그널 제공 (나스닥+코스피) 📈📈📊 CBVR 코어 엔진 신호 대공개 📊📈낮에는 한국 코스피 전략 포지션 과 전략 성과 공개밤에는 미국 나스닥 전략 포지션 과 전략 성과 ..

샤프지수 5.0? 축하합니다. 이제 고통이 시작될 수도 있습니다.숫자보다 중요한 건 그것이 ‘어떻게 나왔는가’입니다.Sharpe Ratio(샤프 지수)이름은 낯설어도, 투자를 조금만 들여다보면 자주 마주치는 수치입니다.“수익률이 얼마나 일정했는가”를 나타내는 대표적인 성과 지표죠.그래서 사람들은 말합니다:“샤프가 2면 좋고, 3이면 훌륭하고, 6이면... 성배인가?”하지만 현실은 그렇게 단순하지 않습니다.🔍 샤프지수의 함정 ① “그 숫자, 언제의 이야기인가요?”샤프지수는 과거 수익률과 그 변동성의 비율입니다.문제는 대부분이 ‘전체 백테스트 기간’을 기준으로 계산된다는 점입니다.전략이 5년간 존재했다고 가정해봅시다.그런데 그 중 1~2년은 완전히 다른 장세였습니다.지금은 과거 어느 시기와도 닮지 않았습니..

⚠️ 우리가 흔히 착각하는 전략의 모습: 자동화된 손매매1. 사람들이 왜 분봉 전략을 선호할까?분봉 전략은 눈에 보이게 바로 결과가 나옵니다.몇 시간, 길어도 하루면 전략의 승패가 보이죠.그래서 많은 사람들은 이렇게 생각합니다:"길게 볼 필요 없어. 오늘도 먹고, 내일 또 조건 바꾸면 되니까."하지만 이 방식은 '전략이라기보다는 '자동화된 손매매' 에 가깝습니다.2. 분봉 전략의 현실: 계속 바꾸고, 계속 실패하고특성 설명🔄 계속 조건 수정한두 번 실패하면 바로 조건 수정 → 구조가 고정되지 않음🧠 즉각 반응 욕구몇 시간 안에 결과를 보고 싶어 함🛠 전략 튜닝 중독전략이 아니라 시장에 맞춘 반응🧪 백테스트라기보다는 테스트실험이 아니라 계속 반응하는 매매이러한 구조는 백테스트가 아니라, 리얼타임 손..

시장의 키워드: “Low Volatility Rotation”최근 글로벌 퀀트 펀드들이 변동성 완화 섹터(utilities, healthcare) 중심으로 리밸런싱.JP Morgan, Two Sigma, AQR 등은 최근 3개월간 “Mean Reversion + Quality Factor” 비중 강화.한국 퀀트 자산운용 업계에서도 KOSDAQ 기반 저변동성 ETF에 주목 (KODEX, TIGER 기반 팩터 전략 증가)."Low Volatility Rotation"과 관련된 최근 퀀트 펀드들의 리밸런싱 트렌드에는 명확한 매크로 및 시장 구조적 배경이 있습니다. 아래는 그 동향의 배경 분석입니다:🔍 배경 분석: “Low Volatility Rotation”의 원인1. 금리 피크아웃 & 정책 금리 고점 인식..

직관적으로는 “누적 수익이 높으면 CAGR도 높겠지”라고 생각할 수 있지만,실제로는 그렇지 않습니다.📌 핵심 개념: CAGR는 누적 수익률뿐만 아니라 '시간'도 고려한 지표입니다.CAGR 공식:여기서 n은 기간 (연 단위)입니다.즉, 동일한 누적 수익이라도 기간이 짧을수록 CAGR은 높아집니다.✅ 예시전략 A전략 B100 → 200 (10년)100 → 190 (5년)🔍 현실에 적용누적 수익 그래프의 경우 끝 지점의 절대 수익률만 보여줌성과지표는 전 기간에 걸친 수익률의 질과 길이를 고려함✅ 결론CAGR는 “얼마나 빨리 수익을 냈는가”를 측정하는 것이지, 단순히 “얼마를 벌었는가”가 아닙니다.그래서 누적 수익률보다 CAGR이 더 전략 성능을 신뢰 있게 나타내는 경우가 많습니다.마찬가지로, 샤프 지수와 ..

중국 퀀트펀드 Baiont, AI 기반 거래 혁신 주도 China's Baiont Leads AI-Driven Quant Trading Revolution 요약: 중국의 퀀트펀드 Baiont는 전통적인 금융 지식보다 컴퓨터 과학에 중점을 두고 AI 기반의 통합 모델을 통해 거래 전 과정을 자동화하고 있습니다. CEO Feng Ji는 향후 3년 내 AI를 도입하지 않는 퀀트펀드는 시장에서 도태될 것이라고 전망합니다. Summary: Baiont, a Chinese quant fund, emphasizes computer science over traditional finance, utilizing an AI-driven integrated model to automate the entire tradi..