PFIX Adaptive Alpha 포트폴리오: 주가지수 하락 헤지 전략주가지수가 20% 이상 박살 나고 전통 채권마저 동반 폭락하던 2022년 금리 발작기, 든든한 방어막이라 믿었던 60/40 포트폴리오들은 궤멸적인 피해를 입었습니다. 상식적으로 인플레이션과 금리 인상기에는 '물가연동채(TIP)'를 편입하면 포트폴리오를 방어할 수 있을 것이라 생각하기 쉽지만 현실은 그렇지 않습니다.그래서, 저희 연구소는 물가연동채(TIP)를 배제하고, 연구소의 철학이 담긴 동적 비중 조절 시스템을 조합한 포트폴리오(A-Alpha Dynamic)로 CAGR 21.37%, MDD -14.83%라는 경이로운 방어력과 수익성을 동시에 증명했습니다.이번 글에서는 CBVR 2.3 프레임워크의 핵심 자산인 PFIX(금리 상승 헤지..

[위점프 시장 분석] 삼성전자(005930) 일봉 분석: 'WeJump 커스텀 슈퍼트렌드'로 판별하는 국면(Regime) 전환과 대응 전략최근 삼성전자(005930)의 가파른 추세 상승세가 지속됨에 따라, 많은 개인 투자자분들 사이에서 "지금이라도 이익 실현을 해야 하는가?" 혹은 "추세가 여기서 꺾이는 것은 아닌가?"에 대한 심리적 불안감과 조급함이 관찰되고 있습니다.투자의 세계에서 가장 극복하기 힘든 적은 외부의 악재가 아닌, '수익을 끝까지 보존하지 못할 것 같다'는 인간 본연의 공포와 뇌동매매 심리입니다. 이러한 심리적 노이즈를 배제하기 위해, 위점프는 자체 개발한 핵심 프레임워크인 CBVR(Channel-Vector Based Volatility Rebalancing) 엔진의 논리를 시각화한 '..

안녕하세요, 위점프 투자전략연구소(WeJump Investment Labs)입니다.최근 공식 유튜브 채널을 통해 24시간 실시간으로 송출되고 있는 알고리즘 계좌의 운용 현황을 보시며 많은 분들이 질문을 보내주셨습니다. "화면에 노출되는 CAGR, MDD, 소르티노 지수 같은 복잡한 지표들은 구체적으로 어떤 의미를 가집니까?" "일반 투자자가 이해하기 어려운 난해한 기술 지표를 나열해 둔 것은 아닙니까?"결론부터 말씀드리면, 투자자 입장에서 복잡한 통계적 공식이나 알고리즘 연산 과정을 전부 암기하실 필요는 없습니다. 시장에서 검증해야 할 본질적인 질문은 오직 하나이기 때문입니다."내 자산이 리스크 대비 얼마나 안전하고 효율적으로 우상향하고 있는가?"오늘은 2026년 5월 28일 기준의 실시간 트랙 레..

[인사이트] 한국 퀀트 시장의 '민낯'과 WeJump의 공학적 생존법알 만한 사람들은 다 알지만, 다시 마주할 때마다 씁쓸한 업계의 '공공연한 사실'들이 있습니다. "한국에서 진짜 퀀트로만 운용하는 곳을 찾으려다 실패했다"는 매니저의 자조 섞인 기록부터, "한국의 퀀트는 99%가 호객용 마케팅"이라는 날카로운 비판까지.데이터와 알고리즘을 다루는 입장에서 이 문장들은 단순한 냉소가 아닌, 우리가 발 딛고 있는 시장의 '구조적 한계'를 관통하는 지적입니다. 오늘은 이 만성적인 한계점들을 짚어보고, WeJump가 왜 CBVR과 같은 복잡한 아키텍처를 고수하며 정면 돌파를 택했는지 그 내막을 공유하고자 합니다.1. 스토리텔링이 지배하는 시장: 유튜브 조회수가 말해주는 것최근 WeJump 투자전략연구소 유튜브 채..

https://youtu.be/9Ip3VGCbMgshttps://wejump3.tistory.com/137 CBVR 전략 개요 (CBVR Strategy Overview)CBVR 전략 개요 (CBVR Strategy Overview)도입 (Introduction)CBVR은 다양한 시장 국면(Regime)에서 작동하도록 설계된 시장 적응형 시스테마틱 트레이딩 엔진입니다. 시장 행동에 대한 단일 가설에 의존하는 대wejump3.tistory.comCBVR 전략 심층 분석 보고서 (ChatGPT 분석)구조적 평균회귀 기반 주가지수 가공 엔진의 설계 철학, 생존성, 그리고 자본 확장성Executive SummaryCBVR(Channel-Based Volatility Rebalancing)은 수익률을 극대화하기 ..

https://www.youtube.com/watch?v=yEZekeveZMI한글 제목 : CBVR 2.0: 시장 변화에 적응하는 똑똑한 투자 시스템 1. 예측 대신 '적응'하는 투자, CBVR의 새로운 시각개념설명특징CBVR 전략'예측' 대신 '적응'에 초점을 맞춘 새로운 투자 시스템• 시장 상황에 적응하는 스마트한 시스템 구축 • 무엇을 살지 예측하는 방식에서 벗어남기존 투자 방식의 문제점"어떤 주식에 올인할까?", "분산 투자할까?"와 같은 질문에 대한 혼란• 과거는 미래를 예측하는 데 도움이 되지 않음 • 정답이 항상 명확해 보이지만, 실제로는 아님CBVR의 새로운 시각"만약 우리가 완전히 잘못된 질문을 하고 있다면 어떨까?"라는 질문 제기• 오래된 질문 방식에서 벗어나 새로운 접근 시도주식 투자..

https://youtu.be/SrVh_u1ua9g 수익률 너머의 '진짜 안정성': CBVR 2.0이 120년 데이터로 증명한 투자 비법최근 시장의 변동성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 과연 지금의 시장은 과거보다 더 불안정한 것일까요? WeJump 투자전략연구소의 심도 깊은 분석에 따르면, 단순히 변동성의 '크기'가 아니라 '속도와 성격'의 변화에 주목해야 합니다. 120년이 넘는 S&P 500 데이터를 분석한 결과, 정보 확산 속도가 빨라지면서 시장 충격이 빠르게 반영되고 해소되는 '단기 발작형 위기'가 잦아지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화하는 시장 환경 속에서 어떻게 '진짜' 안정성을 확보할 수 있을까요? 바로 'CBVR 2.0' 전략이 그 해답을 제시합니다.변동성의 본질 이해: 왜 '단..

[3부] 스스로 진화하는 시스템, CBVR의 모든 것서론: 철학은 어떻게 결과가 되는가지난 1부에서는 '집중 vs 분산', '추세 vs 역추세'라는 투자의 오래된 딜레마가 사실은 '결과론적 편향'에 기댄 허상일 수 있음을 이야기했다. 2부에서는 이 딜레마를 '선택'이 아닌 '통합'의 관점으로 풀어내는 CBVR의 설계 철학을 살펴보았다. 채널(레벨), 변동성(스피드), 추세(트렌드)를 유기적으로 결합한 3중 필터 시스템이 그 핵심이었다.이제 마지막 여정이 남았다. 이 우아한 철학과 정교한 설계도는 과연 현실 세계에서 얼마나 강력한 힘을 발휘할까? 그리고 수많은 퀀트 전략이 시간의 흐름 속에서 힘을 잃는 '전략 부패(Strategy Decay)' 현상을 CBVR은 어떻게 극복할 수 있을까?이번 3부에서는 실..

https://youtu.be/6YhOpgFF6xE[2부] 질문을 바꾸다, 판을 새로 짜다서론: 낡은 지도 버리기지난 1부에서 우리는 '집중 vs 분산', '추세 vs 역추세'라는 투자 세계의 오래된 딜레마를 살펴보았다. 이 논쟁들은 왜 수십 년간 끝나지 않고 우리를 괴롭히는 것일까? 어쩌면 우리가 들고 있는 지도 자체가 잘못된 것일지도 모른다는 질문을 던지며 글을 마쳤다.이번 글에서는 그 질문에 대한 구체적인 답을 찾아가려 한다. 낡은 지도를 과감히 버리고, 완전히 새로운 관점에서 투자의 길을 찾는 여정이다. 그 시작은 '무엇을 살까?'라는 질문을 '어떻게 다룰까?'로 바꾸는 것에서부터 출발한다.첫 번째 전환: '종목'이 아닌 '움직임'에 집중하다우리는 흔히 "어떤 주식이 오를까?"라고 묻는다. 하지만..

[1부] 우리는 왜 항상 갈림길에 서는가서론: 끝나지 않는 논쟁, 지쳐가는 투자자투자의 세계에 발을 들이면, 우리는 거대한 갈림길의 미로에 들어선 듯한 기분을 느낍니다. 한쪽에서는 워런 버핏의 목소리가 들려옵니다. "뛰어난 기업 몇 곳에 집중하여 부를 쌓으라!" 반대편에서는 노벨상 수상자들이 경고합니다. "달걀을 한 바구니에 담지 말라! 철저한 분산만이 살길이다!"어느 정도 경험이 쌓이면 새로운 논쟁이 시작됩니다. "추세는 당신의 친구다. 달리는 말에 올라타라!" 그러다 큰 손실을 보고 나면 다른 조언이 귓가를 맴돕니다. "공포에 사서 탐욕에 팔아라. 위대한 기업을 헐값에 사는 것이 투자의 본질이다."집중과 분산, 추세와 역추세. 이 거대한 두 축은 수많은 투자자들을 끊임없이 고민하게 만드는 난제입니다...