[arXiv 퀀트 리서치] 2026년 9월 3주차 금융공학 및 알고리즘 트레이딩 최신 논문 동향최근 7일간(2026-09-08 ~ 2026-09-14) arXiv의 금융공학(q-fin) 섹션에 게재된 25편의 논문 중, 기관급 퀀트 전략 수립 및 리스크 관리에 직접적인 효용을 제공하는 핵심 연구를 선별 및 분석했습니다.1. 탑 픽 (Top Picks) 핵심 분석💡 Deep Learning of Robust Market Making under Regime-Switching Order FlowPDF 원문 다운로드이론적 진보: 기존 Avellaneda-Stoikov 및 GLFT 모델이 기반으로 하는 오더플로우의 정상성(stationarity) 가정을 탈피하여, 레짐 스위칭(Regime-Switching) 환..