[arXiv 퀀트 리서치] 2026년 8월 4주차 금융공학 및 알고리즘 트레이딩 최신 논문 동향최근 7일간 arXiv에 게재된 q-fin 주요 분야 논문 중 퀀트 전략 수립 및 리스크 관리에 유용한 핵심 논문 총 25편을 선별 및 분석했습니다.1. 탑 픽(Top Picks) 심층 분석실제 알고리즘 트레이딩 및 퀀트 아키텍처 적용성이 가장 높은 5편의 논문을 엄선했습니다.💡 KellyBoost: Growth-Optimal Portfolio Construction with Gradient-Boosted TreesPDF 원문 다운로드이론적 진보: 단일 다중 출력 XGBoost 모델을 사용하여 소프트맥스 출력을 포트폴리오 비중으로 활용합니다. 자산별 보유 기간 수익률 벡터에 대해 훈련 손실을 음의 로그 성장률..

신발 속에 컴퓨터를 숨긴 물리학자: 룰렛 예측에서 현대 퀀트의 '동적 베팅'까지"아무리 승리 확률이 높은 게임이라도, 베팅 금액 조절에 실패하면 파산은 수학적 필연이다."1961년 여름, 라스베이거스의 한 카지노. 한 남자가 룰렛 테이블 옆에 조용히 서 있었습니다. 그의 신발 안쪽에는 발가락으로 조작할 수 있는 작은 스위치가 숨겨져 있었고, 그 스위치는 남자의 허리춤에 숨겨진 담배갑 크기의 아날로그 컴퓨터와 연결되어 있었습니다.세계 최초의 '웨어러블 컴퓨터(Wearable Computer)'를 입고 카지노에 들어선 이 남자는 바로 수학자이자 물리학자인 애드워드 소프(Edward O. Thorp) 박사였습니다. 옆에서 그를 도운 인물은 정보이론(Information Theory)의 아버지라 불리는 클로드 ..

[arXiv 퀀트 리서치] 2026년 7월 2주차 금융공학 및 알고리즘 트레이딩 최신 논문 동향최근 5일간 arXiv에 게재된 금융수학(q-fin.MF), 포트폴리오 관리(q-fin.PM), 통계 및 거래(q-fin.TR/ST), 위험관리(q-fin.RM) 분야의 최신 논문 19편 중, 실제 퀀트 전략 수립과 리스크 아키텍처 고도화에 영감을 줄 수 있는 핵심 논문들을 선별하여 압축 분석합니다.1. 탑 픽(Top Picks): 실전 전략 적용성이 높은 주요 논문💡 Relief-Gated Relative Rotation for QQQ-DIA Allocation저자: Zheli Xiong (발행일: 2026-07-07)원문 링크: arXiv:2607.06117v1 PDF 공식 다운로드핵심 요약: QQQ(성장..

[무료 배포] 언제 팔아야 할지 모르는 초보자를 위한 'WeJump 커스텀 슈퍼트렌드' 지표 완벽 가이드투자를 하면서 가장 어려운 것이 무엇일까요? 좋은 종목을 고르는 것만큼이나 어려운 것이 바로 '언제 사고, 언제 팔아야 하는가'입니다.특히 많은 초보 투자자분들이 상승 추세에 잘 올라타고도 "지금 안 팔면 수익이 다 날아가지 않을까?" 하는 심리적 불안감 때문에 시세가 다 분출되기도 전에 일찍 청산해 버리는 실수를 범하곤 합니다. 반대로 손실이 날 때는 아무런 기준 없이 버티다가 계좌가 녹아내리기도 하죠.이러한 '심리에 의한 뇌동매매'를 방지하고, 명확하고 기계적인 기준을 잡아주기 위해 저희 위점프 투자전략연구소(WeJump Investment Labs)에서 사용 중인 'WeJump 커스텀 슈퍼트렌드(..

[퀀트 인사이트] 🚨 승률 90% 백테스트의 숨겨진 함정: 샤프 지수보다 소르티노가 낮다면?퀀트 투자나 자동매매 시스템을 개발하다 보면, 손실 나는 날은 거의 없고 매일 계단식으로 예쁘게 우상향하는 환상적인 백테스트 그래프를 만날 때가 있습니다. 승률은 90%에 달하고 샤프 지수(Sharpe Ratio)도 비정상적으로 높게 도출되곤 하죠."드디어 성배를 찾았다!"라며 실전에 돈을 투입하고 싶으시겠지만, 잠시 멈추셔야 합니다. 이 완벽해 보이는 전략이 사실은 '언제 터질지 모르는 시한폭탄'일 확률이 높기 때문입니다.이 폭탄을 사전에 감별해 내는 아주 확실한 지표가 하나 있습니다. 바로 소르티노 지수(Sortino Ratio)입니다. 만약 당신의 전략이 '샤프 지수 > 소르티노 지수'의 역전 현상을 보인다..

https://youtu.be/egKy8Rr8mWchttps://wejump3.tistory.com/entry/WeJump-Adaptive-Alpha-ETF-%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%B8%8C-%EC%8B%A0%ED%98%B8-%EC%86%A1%EC%B6%9C WeJump Adaptive Alpha ETF: 라이브 매매 신호https://crowmag2.github.io/wejump/aalpha_dashboard.html WeJump Adaptive Alpha Dashboard💡 Risk Advisor Engine 장기 추세 (200일)🟢 우상향 (추세 안정) 단기 이격 (20일)🟢 정상 궤도 (98.5%) CBVR 벡터 에너지-0.17 (약세)crowmag2wejump3.tistor..

[R&D Note #2] 변동성의 '크기'가 아닌 '질(Quality)'을 묻다: CBVR 2.3 EAVS 고도화 (with AI Desk)Date: 2026.01.01 Author: Jaewon (Chief Strategist) x AI Desk Series: CBVR 2.3 Development Log (Part 2) Tags: #시스템트레이딩 #퀀트 #자산배분 #WeJumpInvestmentLabs #AI협업 #CBVR전략 #EAVS #후속연구Prologue: 구조(Structure) 다음은 효율(Efficiency)이다"구조가 완성되었다고 끝이 아닙니다. 이제는 엔진을 튜닝할 차례입니다."지난 리포트(Part 1)에서 우리는 선물 복제와 3-Bucket 구조를 통해 자본 효율성을 극대화하는 CBV..

CBVR 2.3 Upgrade Proposal: Efficiency-Adjusted Volatility Scaling (EAVS)Prologue"변동성이 높을 때, 시스템은 더 강해야 한다."본 문서는 WeJump Investment Labs의 전략 고도화 과정을 가감 없이 기록한 R&D 노트입니다. Chief Strategist가 시장의 구조적 결함(수익 드래그)을 발견하고 아이디어를 제시하면, AI Desk가 이를 수학적 모델(EAVS)로 구체화하고 검증하는 'Human-AI Teaming' 프로세스를 담았습니다.단순한 감이 아닌, 데이터와 로직으로 완성된 CBVR 2.3의 진화 과정을 공개합니다.Date: 2026.01.01 To: Jaewon (Chief Strategist) From: WeJum..

https://youtu.be/6YhOpgFF6xE[2부] 질문을 바꾸다, 판을 새로 짜다서론: 낡은 지도 버리기지난 1부에서 우리는 '집중 vs 분산', '추세 vs 역추세'라는 투자 세계의 오래된 딜레마를 살펴보았다. 이 논쟁들은 왜 수십 년간 끝나지 않고 우리를 괴롭히는 것일까? 어쩌면 우리가 들고 있는 지도 자체가 잘못된 것일지도 모른다는 질문을 던지며 글을 마쳤다.이번 글에서는 그 질문에 대한 구체적인 답을 찾아가려 한다. 낡은 지도를 과감히 버리고, 완전히 새로운 관점에서 투자의 길을 찾는 여정이다. 그 시작은 '무엇을 살까?'라는 질문을 '어떻게 다룰까?'로 바꾸는 것에서부터 출발한다.첫 번째 전환: '종목'이 아닌 '움직임'에 집중하다우리는 흔히 "어떤 주식이 오를까?"라고 묻는다. 하지만..

서론: 시장의 파도 속에서 길을 잃은 투자자들을 위하여시장의 변덕스러운 움직임에 가슴 졸이고, '살 걸' 혹은 '팔 걸' 하는 후회에 밤잠 설치는 것은 많은 투자자의 숙명과도 같습니다. 뉴스 헤드라인 하나에 시장이 요동치고, '공포'와 '탐욕' 사이에서 감정적인 결정을 내리다 보면 계좌는 어느새 파랗게 물들어 있기 마련입니다.만약 이러한 감정의 롤러코스터에서 내려와, 정해진 규칙에 따라 기계처럼 움직이는 투자 방식이 있다면 어떨까요? 시장의 단기적인 소음은 걸러내고, 의미 있는 큰 파도에만 올라타 안정적으로 자산을 불려 나가는 시스템 말입니다.오늘부터 시리즈로 연재할 '채널 기반 변동성 리밸런싱(Channel-Based Volatility Rebalancing, CBVR)' 전략이 바로 그 해답이 될 수..