CBVR 전략 2026년 3월 성과 업데이트

CBVR 전략 성과 업데이트 및 코어 엔진 업그레이드

(이 포스팅은 주기적으로 업데이트 됩니다.)

기간 : 2010.2.22 ~ 2026.3.27
25년 11월 코어 엔진 업그레이드 (최종 버전 2.3: 선물 복제 및 코어 로직에 EAVS 필터 적용)
https://youtu.be/Zozh9C1j6Dc?si=xiNATh55ESL6pUnL

영상 시청을 하시면 그래프가 동적으로 변화하는 것을 보실 수 있습니다.

전체 전략 누적수익 그래프

2025년 11월 1일은 라이브 방송을 시작한 날

전략 성과 지표

Strategy	Total Return	CAGR	Max Drawdown	Annual Volatility	Sharpe Ratio	Sortino Ratio
System1_Korea_idx	62095.14%	49.15%	-18.16%	24.37%	1.8	2.57
System2_US_KRW_idx	20321.88%	39.18%	-27.05%	25.00%	1.48	1.96
Portfolio_4_6_Quarter	39224.70%	44.96%	-18.65%	17.74%	2.23	3.23
KODEX200_idx	273.28%	8.53%	-40.65%	18.96%	0.54	0.7
NASDAQ_QQQ_KRW_idx	1545.83%	19.01%	-31.15%	20.92%	0.96	1.29

연도별 수익률

Year	System1_Korea_idx	System2_US_KRW_idx	Portfolio_4_6_Quarter	KODEX200_idx	NASDAQ_QQQ_KRW_idx
2010	7.69%	20.98%	17.59%	26.61%	20.20%
2011	112.39%	90.04%	103.46%	-12.09%	4.78%
2012	73.15%	19.36%	39.58%	9.87%	5.43%
2013	18.05%	19.36%	19.62%	0.19%	34.99%
2014	10.52%	15.88%	13.41%	-7.46%	24.08%
2015	36.66%	44.45%	42.79%	-1.32%	16.65%
2016	30.26%	16.13%	19.81%	8.13%	8.34%
2017	43.94%	31.48%	36.46%	24.52%	15.91%
2018	9.31%	18.70%	20.09%	-18.91%	1.83%
2019	26.49%	35.25%	30.33%	12.04%	43.81%
2020	193.16%	45.58%	104.56%	32.64%	38.66%
2021	20.78%	58.06%	40.86%	0.94%	39.92%
2022	10.06%	51.38%	36.87%	-25.77%	-29.14%
2023	46.34%	60.41%	53.24%	22.22%	57.16%
2024	11.28%	60.40%	40.15%	-11.36%	43.25%
2025	278.17%	64.98%	137.23%	89.94%	17.45%
2026	41.57%	2.76%	18.24%	33.39%	-5.09%

CBVR 전략 연도별 수익

보수적 언더피팅 (Underfitting)

보수적인 언더피팅(Conservative Underfitting)과 룩어헤드 바이어스(Look-ahead Bias) 제거를 보장하기 위해, 다음과 같은 백테스트 가정을 적용하였다.

1. T-1 데이터 의존성 (T-1 Data Dependency)
   모든 비중 결정은 전적으로 전일 종가 기준 데이터만을 사용하여 수행된다.
2. 공격적 비용 과대추정 (Aggressive Cost Overestimation)
   모든 리밸런싱 이벤트에 대해 전체 포지션 청산 후 재진입이 발생한다고 가정하여, 거래 비용과 슬리피지를 보수적으로 과대추정하였다.
3. TWAP 체결 가정 (TWAP Execution Assumption)
   하루 전체에 걸친 TWAP(Time-Weighted Average Price) 체결을 모사하기 위해 (시가 + 종가) / 2 평균 가격을 사용하였다.
4. 리밸런싱 이전 포트폴리오 가치 평가 (Pre-Rebalance Portfolio Valuation)
   다음 거래일 시가 기준에서 기존 보유 수량으로 먼저 포트폴리오 가치를 계산한 후, 해당 자산 가치를 기반으로 신규 목표 비중에 따른 주식 수를 산출하였다. 이를 통해 미래 정보가 반영되는 룩어헤드 바이어스를 방지하였다.
5. 고정 이벤트 비용 반영 (Fixed Event Costs)
   실제 비중 변화가 없는 리밸런싱 이벤트가 발생하더라도 전체 청산 및 재진입에 해당하는 거래 비용을 차감하였다.

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이제부터 CBVR 전략 성과가 실시간으로 공개됩니다. (24시간 라이브)

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