투자 성과 분석, 샤프 지수 vs. 소르티노 지수: 어떤 지표를 봐야 할까?투자 포트폴리오의 성과를 평가할 때, 단순히 수익률만으로는 부족합니다. 수익을 얻기 위해 감수한 '위험'을 함께 고려해야만 진정한 성과를 알 수 있습니다. 이때 가장 널리 쓰이는 두 가지 지표가 바로 샤프 지수(Sharpe Ratio)와 소르티노 지수(Sortino Ratio)입니다.이 두 지표는 위험 조정 수익률을 측정한다는 공통점을 가졌지만, 위험을 정의하는 방식에서 큰 차이를 보입니다. 과연 어떤 상황에서 어떤 지표를 활용해야 할까요?샤프 지수: 변동성 전체를 위험으로 간주샤프 지수는 포트폴리오가 무위험 자산(예: 국채) 대비 얼마나 높은 초과 수익률을 냈는지, 그리고 그 과정에서 얼마나 많은 변동성(위험)을 감수했는지를 측..

ETF Rebalancing Strategy Performance: QQQ, KODEX200, Channel-Based Volatility RebalancingDetailed strategy explanation video : https://youtu.be/oW2fOvRSsGUThis post compares the long-term performance and risk-adjusted returns of Channel-Based Volatility Rebalancing strategy with standard ETF investments such as NASDAQ QQQ and KODEX200 (KOSPI). The analysis reflects FX impact for Korean investors..