핵심 요약: 지난 10월 CPI 둔화로 시장이 안도 랠리를 펼쳤지만, 글로벌 퀀트 거물들은 다른 시각을 제시하고 있습니다. 브리지워터는 이를 '경기 침체'의 전조로, 맨 그룹은 '채권 시장 유동성 함정'을 경고합니다. 이들은 이미 '팩터 모멘텀'이나 AI 시뮬레이션 같은 다음 단계 전략을 준비하고 있습니다.지난주 10월 CPI가 예상보다 낮게 발표되며 시장은 '긴축 종료, 랠리 시작'이라는 환호성을 질렀습니다. 물론, 시장의 긍정적인 반응은 분명 고무적인 일입니다.하지만, 글로벌 최상위 '고수'들, 즉 퀀트 펀드들의 동향은 이러한 표면적인 분위기와 다소 거리가 있습니다. 아니, 오히려 정반대의 강력한 경고를 보내고 있습니다. 11월 3주차, 글로벌 퀀트 펀드들의 리포트를 분석해 보면 현재 시장의 온도는 ..

[2025년 8월 3주차] 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향글로벌 증시는 여름 휴가 시즌에 접어들며 비교적 차분한 한 주를 보냈습니다. 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 관망 심리가 짙어진 가운데, 퀀트 운용사들은 장기적인 관점에서 전략의 유효성을 높이는 데 집중하는 모습입니다. 특히 '지속가능성'과 '수익률'이라는 두 가지 목표를 어떻게 동시에 달성할 것인지에 대한 고민과, 거시 경제의 불확실성을 극복하기 위한 AI 기술의 활용이 이번 주 동향의 핵심 키워드입니다.1. [AQR] ESG는 정말 알파를 훼손할까? 3.5억 달러 펀드의 새로운 실험"ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자는 수익률을 희생하는 것"이라는 통념은 퀀트 투자 세계에서 오랜 논쟁거리였습니다. 이러한 가운데, 대표적인 퀀트 운..